期权期货的问题

期权期货第9版中文课后答案百度云  时间:2023-01-18 21:50:23  阅读:(1)

期权期货的问题

1、期权期货的问题

第一题:当合约到期,A肯定会执行以430卖出的期权(430>428.5)。所以赚了1.5元。但是期权购买价是5.5元,卖出的期权价格是4.5元,在期权买卖上亏了1元。最终收益是0.5元 第二题:1.当点位是15000点时,买入A卖出的期权的人,不管行权不行权都一样(因为行权点数也是15000),所以此时A的利最大,是500+300的期权卖出收益。假设是15001点,那么买入看涨期权的人会行权(以15000买入,便宜1个点),那么A就亏了1个点。而买入15000看跌期权的人不会行权。这时A的收益就是500-1+300.类似推断可以看出来当行权价和当时点位一样时利润是最大的。 2.有了第一问铺垫,第二问就好理解多了。如果要把收益最大化,那么一定...全文

2、期货和期权在交易机制上最大的区别以及原因

最大区:期货就是买卖双方权力平等,风险与机遇相当。
              期权最大的特点:就是期权买卖双方权力不平等------买方付出期权费,最大的风险是丢失一点期权费而已,当期权有利于自己时,就会主动执行,盈利是无限大的。而期权的的卖方,就拿了一点期权费,但要承担期权对自己不利的全部风险,是非常大的。

3、现货期权和期货期权的区别?

期权和期货的区别