股票价格时间序列是否是平稳序列

时序分析平稳性分析答: 这表示在时间序列中两个随机变量的自协方差与跨度有关 这里我们想一想如何用一个随机变量和其自己做协方差相关系数,我们这里所说随机性检验是建立在平稳序列基础之上,只有满足了平稳性 所谓平稳性时间序列,虽然每一 t ...
2022-12-07 17:55:24
时间序列的平稳性答: 用来刻画数据变化特征稳定的量就是时间序列的平稳性。如果图像没有明显的趋势,围绕着一个水平线稳定波动,序列传播没有明显的疏密变化,则可以判定为稳定序列。当然这种方法过于主观,还是需要更为严密的统计学检验。观察图像的...
2022-12-07 17:55:24
19正态性和平稳性检验答: 而非平稳序列则往往表现出在不同的时间段具有不同的均值(如持续上升或持续下降) 可以看到中国农业银行股票的日收盘价的时间序列波动性较大不同的时段有不同的趋势,明显是不平稳的。为此绘制了差分后的时序图,相对来说要平稳一些,但不...
2022-12-07 17:55:24
如何用GARCH(1,1)求股票的具体波动率数据?答: 以上分析证明,该股票收益率呈现出非正态的“尖峰厚尾”分布特征,因此利用GARCH模型来对波动率进行拟合具有合理性。第二步:检验收益序列平稳性 在进行时间序列分析之前,必须先确定其平稳性。从图2日收益序列的路径图来看,...
2022-12-07 17:55:25
股票价格指数属于时点序列吗答: 股票价格指数不属于时点序列。时点序列:指同一现象在不同时点上的时点指标按时间顺序排列所形成的时间序列,股票的价格指数是一个时期内产生的指数,是属于时期序列。
2022-12-07 17:55:25
时间序列-单整、趋势平稳和差分平稳答: 然而这种做法, 只有当趋势性变量是确定性的而非随机性的,才会是有效的。换言之, 如果一个包含有某种确定性趋势的非平稳时间序列,可以通过引入表示这一确定性趋势的趋势变量,而将确定性趋势分离出来。参考资料: 时间...
2022-12-07 17:55:25
股票风险预测时,如何才能知道预测结果是否正确?答: 可以清楚地看到,股票价格的分布是逐年变化的,也就是说,其均值和标准差也会发生变化。金融时间序列的这一特性称为非平稳性,在投资预测中仍然是一个未解决的问题。它也可以观察到,分布很少是正态的,这使得参数度量变得...
2022-12-07 17:55:26
数据分析之时间序列分析答: 目前主流的时间序列预测方法都是针对平稳的时间序列进行分析的,但是实际上,我们遇到的大多数时间序列都不平稳,所以在分析时,需要首先识别序列的平稳性,并且把不平稳的序列转换为平稳序列。一个时间序列只有被平稳化处理过,...
2022-12-07 17:55:26
股票的周回报率数据是时间序列的吗答: 股票指数的周数据指的是当周所有交易日的数据, 不是当周所有交易日的平均值。股市指数,简单来说,就是由证券交易所或金融服务机构编制的、表明股票行市变动的一种供参考的数字。指数是各个股票市场涨跌的重要指标,通过观察...
2022-12-07 17:55:27