零息债券到期收益率等于

面值100,价格94.34的一年期零息债券的到期收益率为什么是5.43%?_百...答: 到期收益率,是指收回金额(这里是面值收回)与购买价格之间的差价加上利息收入后与购买价格之间的比例,其计算公式是:到期收益率=(收回金额-购买价格+利息)×100% /(购买价格×年限)零息债券,即票面利息为0,到期以...
2023-02-02 22:49:50
什么是零息债券到期收益率?答: 零息债券收益率是资金供给需求状况的最纯粹的度量,其二级市场收益率被广泛用于计算其它金融产品的现值,或对其它债券进行定价。“一次还本付息债券”及“零息债券”持有期间均不会有利息到帐,前者的本利在到期时一次性支付,...
2023-02-02 22:49:51
1-4年的零息债券到期收益率分别为答: 零息债券到期收益率很简单,公式:PV=CF/(1+i)^n 800=1000/(1+i)^4 ,i 约等于5.7
2023-02-02 22:49:52
什么是零息债券到期收益率?答: 零息债券收益率是资金供给需求状况的最纯粹的度量,其二级市场收益率被广泛用于计算其它金融产品的现值,或对其它债券进行定价。“一次还本付息债券”及“零息债券”持有期间均不会有利息到帐,前者的本利在到期时一次性支付,...
2023-02-02 22:49:53
...如果按半年复利计算,那么债券的到期收益率如何计算答: 即可以使投资购买国债获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。它相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均收益率,其中隐含了每期的投资收入现金流均可以按照到期收益率进行再投资。
2023-02-02 22:49:54
债券的即期收益率,到期收益率,远期收益率有什么区别答: 一、三者的概述不同:1、即期收益率的概述:即期收益率(Spot Rate) 也称零息利率,是零息债券到期收益率的简称。2、到期收益率的概述:所谓到期收益,是指将债券持有到偿还期所获得的收益,包括到期的全部利息。3、远期...
2023-02-02 22:49:55
关于债券到期收益率答: 利率期限结构是平的指平坦型利率曲线。平坦型利率曲线,表示不同期限的债券利率相等,这通常是正利率曲线与反利率曲线转化过程中出现的暂时现象。还有三种收益率曲线,一条渐升型利率曲线,表示期限越长的债券利率越高。这种...
2023-02-02 22:49:56
利率期限结构是平的是什么意思???答: (二)到期收益率 债券的到期收益率(YTM)是使债券未来现金流现值等于当前价格所用的相同的贴现率。内部报酬率(IRR)。(三)即期利率 即期利率也称零息利率,是零息债券到期收益率的简称。在债券定价公式中,即期利率就是...
2023-02-02 22:49:57